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以太币期权数目创历史新高,加密市场或将进入高波动期

时间:2021-09-07 00:49:32|浏览:

出处:Skew

然而,这一次,购买期权是最有利的买卖之一。

以太币隐含波动率处于历史最低点,而实质波动率则徘徊在年度最低点附近。隐含波动率是由Black Scholes期权定价公式确定的变量,而实质波动率是实质的历史波动率。

资料出处:Skew

隐含波动率处于低位表明期权价格实惠。 买卖者通过进入被叫做跨式期权组合与异价跨式期权组合的双向(dual-legged)期权买卖来借助这一优势。

这两种方案涉及买卖者同时购买具备相同到期日期的看涨期权和看跌期权。 straddle是指一种包含相同的行权价和到期日的看涨期权和看跌期权的期权方案;指包含不同行使价但相同到期日的看涨期权和看跌期权的期权方案。

这两种方案都是市场中立的,这意味着假如基础资产的价格突破上行或下行,它们就会获利。 这部分方案的最后目的是使大家长期可以承受波动。

ETH期权集中在2021年7月31日和12月到期的期权中。 2021年25日。最集中的期权个人行使价为200USD,220USD,240USD和280USD。

要紧要素

以太币期权商品的未平仓合约创下历史新高,隐含波动率创下历史新低。

市场中立期权买卖备受喜爱,由于买卖者已为在任一方向上忽然出现的波动做好筹备。

看跌/看涨期权比率降低表明大部分买卖者觉得ETH马上反弹。

以太币期权的未平仓合约价格创下历史新高,由于市场波动达到创纪录的低点。市场数据进一步表明,目前的波动趋势是向上波动。

以太币期权的未平仓合约创下近2亿USD的历史新高。就在两个月前,以太币期权的未平仓合约价格突破了之前的高点。

55%的资金正流入卖出期权丨出处:Skew

本文链接:https://www.8btc.com/article/626500
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资料出处:Skew

自6月底以来,看跌/看涨期权比率不断降低,证明了资金流一直在稳步地转向看涨期权,而不是看跌期权。 这表明期权买卖员觉得,上涨的可能性大于下跌的可能性。

资料出处:Skew

现在,预测以太币将往什么方向波动是徒劳的。 然而,因为隐含波动率处于创纪录的低点,因此看涨波动性正在成为共识。

因为ETH期权数据显示更多的资金流入了卖出期权而不是买入期权,因此现在仍有借助低波动性的空间。

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